截至8月底，华泰柏瑞量化指数增强基金今年以来取得15.62 %的收益率，大幅超越其跟踪标的指数沪深300(2426.224, 17.39, 0.72%)，实现超额收益率13.57%，排在海通证券(10.21, 0.15, 1.49%)基金超额收益排行榜(增强股票指数型)首位。华泰柏瑞副总经理兼量化投资部总监田汉卿表示，国内量化投资刚刚起步，获取超额收益的机会较传统的基本面投资更多。

　　她表示，如果大量资金采用相似的投资策略，这类策略获取超额收益的机会就会越来越少，当前A股市场绝大部分投资策略都是基本面投资，真正做量化投资的资金很少，所以整体而言，目前基本面投资获得超额收益是越来越难了。而量化投资则刚刚起步，其获得超额收益的市场机会相对较多。再者，国内市场样本多，利用量化手段来捕捉超额收益的胜率也有保障。

　　据介绍，华泰柏瑞开发的量化模型针对A股市场的特点作了调整，并且加入一些独特的基本面因子，目标有两个，一是战胜市场，二是提高单位风险带来的收益。事实证明，基金成立以来的回撤数据和信息比率良好。

　　此外，华泰柏瑞基金正在筹备结合股指期货对冲的量化产品，以期为追求绝对收益的投资者提供更多选择。