关于建立中国消费信贷征信体系的思考
来源：广东质量技术信用网
2008-07-18 13:13:02
随着中国金融市场日益开放，缺乏有效的风险管理机制已经成为中国商业银行所面临的最大风险。如何在扩大信贷规模的同时保证信贷资产质量是中国商业银行必须面对的严重挑战。与此同时，国家金融政策的调整以及国外成熟的风险管理技术又为中国商业银行提供了
随着中国金融市场日益开放，缺乏有效的风险管理机制已经成为中国商业银行所面临的最大风险。如何在扩大信贷规模的同时保证信贷资产质量是中国商业银行必须面对的严重挑战。与此同时，国家金融政策的调整以及国外成熟的风险管理技术又为中国商业银行提供了难得的机遇。
现代信贷是一个融合了高科技，高策略的复杂金融工程。一方面必须占领高新技术前沿，另一方面，实际操作经验又起着至为关键的作用。本文作者深厚的理论修养以及长期在中国和美国著名大型金融企业工作的第一手风险管理经验将成为本文的重要特点。
本文将通过对国外先进信贷风险评估信息系统的有选择的借鉴，针对中国在信贷风险管理方面所面临的实际情况提出中国商业银行信贷风险评估系统的概念、方法以及实施方案。作为风险分析中最重要的两个领域，过程控制和数据分析在法人与个人风险评估中作用明显不同，本文将对此作深入展开。
本文将解决下列问题：
1.系统研究国外成熟的信用评估体系，全面深入地介绍国外银行先进有效的信贷风险防范与控制的理论，技术，和方法；
2.提出有中国特色，具有世界最先进水平，与国际标准接轨的中国信贷风险评估系统的总体设计方案；
3.提出跨银行的企业信贷风险评估体系方法，消费信贷风险评估体系方法，中国统一的企业评级标准和消费信用评价指数；
4.提出商业银行内部风险防范的管理机制，风险控制的理论模型和技术方法；
5.通过不同地区，不同类型的银行试点证明这些管理机制，理论模型与技术方法的有效性。
一、发达国家的消费信贷
在所有的发达国家，消费信贷都达到非常大的规模。对于整个国民经济来说，无论从金额上还是从重要程度上，消费信贷都已远超过了商业信贷，成为了所有主要商业银行最重要的放贷业务。 在发达社会的现代经济中，消费信贷之所以占据如此重要的地位，原因有两方面：首先，在今天以消费为主导的经济中，如果没有消费信贷作为交易中介，许多针对消费者的销售行为无法完成。例如，几乎在所有的住宅销售中，都需要一个消费信贷机构提供房屋抵押贷款以帮助买卖双方成功达成交易。其次，凭借消费信贷机制的存在，发达国家的政府才能使用利率和货币供应量来调控整个经济的供给和消费。没有消费信贷，今日的现代经济就不能正常运转，这一说法是毫不过分的。消费信贷的实质就在于给合适的消费者提供信贷，并有效地对信贷的风险进行管理和控制。总的来说，与消费信贷相关的风险可以分为两种。其一是违约风险，指消费者作为债务人，在签定的信贷合同的到期日不能按时偿付贷款，有违约行为；其二是利率风险，指向信贷消费者收取的利息过低，不足以补偿资金成本和正常运营之耗费。我们这套系统是针对违约风险而开发的。在任何一个消费信贷业务中，其核心竞争力全来自于对每一笔放贷交易的违约风险经济和有效的控制。 经济而有效地管理违约风险需要匹配的法律系统、合适的组织结构和先进的科技。此项技术的关键部分在于收集消费者信息并进行准确而可靠的风险评估。在消费信贷最成功的发达国家里，特别是美国，先进的计算机信息技术功不可没。现代的计算机信息技术不仅可以收集和储存大量的关于每一个消费者的数据，而且可以将这些数据中包含的信息加工汇总，使其简单精确、易于理解，实现智能化风险管理。这使得低成本、大规模的消费者信用评估成为可能。美国不仅拥有最大的消费信贷市场，在2000年信贷余额超过了10000亿美金，而且拥有最为先进而复杂的消费者信用评估系统。
1.1 欧洲国家的消费信贷体系
欧洲主要国家的信贷风险评估数据有三个主要来源：
（1） 银行自己拥有的数据：例如信贷申请登记资料，贷款付款数据等;
（2） 银行自己调查申请人：当申请人申请住房贷款或汽车贷款等大宗项目时，银行往往对当事人进行细致的调查，以取得授信的全部根据；
（3） 从其他贷款机构已有的贷款记录中寻找不良记录。这些数据通常通过两个途径汇聚到数据中心：信用局(Credit Bureaus)和公众信用登记处(Public Credit Registers)。
1.1.1 欧洲国家的信用局
欧洲国家的信用局实质上是商业性的信贷风险数据交换中心，它们一般独立于政府、银行和贷款人，专职数据接收、采集、整理和汇总。它们的数据来自于各商业银行，各贷款机构的自愿提供。
在欧洲，大部分国家的信用局属于私营公司，隶属于银行或其他资本集团。但各国的信用局发展情况也不尽相同。总体来说，英语国家和德语国家的信用局较为发达，而法语国家特别注重消费者权益，使得信用局业务无法有效展开。这些国家可以分为几类：
第一类，如：英国，德国，瑞典，瑞士等：信用局有长期发展和运行历史，目前已经广泛使用。
第二类，如：芬兰，荷兰等：尽管也有数十年发展历史，但是总体规模较小，信用局的数据覆盖率仍然较低。
第三类，如：意大利等：信用局历史较短，但是发展极其迅速。
第四类，如：葡萄牙，希腊，土耳其等：处于早期发展阶段，尚处于数据积累时期。
第五类，如：法国，比利时等：政府保护消费者个人隐私，信用局或者根本不存在，或者非常不发达。
英国信用局历史最久，也具有欧洲最悠久的信用数据搜集历史，是独立的上市公司。近年来已经被美国的信用局和数据服务公司如CCN，Experian,和Equifax所控制。目前两家机构分属Experian和Equifax。英国的信用局与美国接轨，完整数据来自"选民登记"，它们搜集经济社会各方面数据，提供正面与负面数据报告。
芬兰和比利时的信用局由政府操作或控制，名义上称为信用局，实际上更类似于下文提到的公众信用登记处。
爱尔兰的信用局是赢利机构，从属于银行联合会。它目前拥有100%的个人信贷风险数据和80%商业信贷风险数据，同时提供正面与负面数据报告。
1.1.2 欧洲国家的信用登记处
欧洲国家的信用登记处实质上是各国中央银行的信贷风险数据交换中心，它们一般由中央银行或政府机构直接管理或控制，有的本身就是政府机构。它们采取强制性的数据提供政策，商业银行没有选择，必须将信贷风险资料提供给各自国家的信用登记处。
目前在7个国家有信用登记处：奥地利，比利时，法国，德国，意大利，西班牙，葡萄牙。
信用登记处的管理一般由中央银行强制执行。它们的具有强制性，保密性，隐私保护性的特点，对小额信贷(包括信用卡少量余额)不要求报告。
比如在德国，奥地利，信用登记处有较高"不报"下限，它们只提供正面数据报告。而在法国，比利时，信用登记处只提供负面数据报告。
比较特殊的情况是芬兰，它的正式信贷风险数据机构是信用局，叫Finska，但Finska实际上是信用局与信用登记处为一体的私人机构。Finska建立于1961年，政府法律仅允许一家风险评估机构存在。Finska属于芬兰工业商会，具备若干政府查询功能。目前它仅提供"拖欠"，"坏账"等负面数据。它也不要求中介金融机构向它提供数据。
1.1.3 欧洲国家的信用机构与美国信用机构的合作
由于美洲，主要是美国的信用风险评估事业极为发达，美国风险评估公司正在大力向包括欧洲在内的世界各地扩张。而欧洲也试图学习美国的风险评估于风险管理的经验，所以近年来欧洲信用登记处的之间的相互合作正在加强，与美国风险评估界的合作也大力开展。
美国ACB(信用局联合会)和欧洲ACCIS(消费者信贷资料提供者联合会)于1998年10月在意大利举行世界首次消费者信用报告大会，会议的主题是"保护消费者隐私"。
美国ACB与欧洲ACCIS举行第二届世界消费者信用报告大会2000年10月在旧金山举行，会议的议题有保护消费者隐私，政府立法规范，风险管理，信用评分，电子商务等。
1.2 美国的消费信贷体系
美国消费信用风险评估产业的重要特征是它具有非常完善的相关联的网络，这是过去几十年自然发展而形成的结果。这些关联的中心是3家国有信贷机构：Equifax，TransUnions和Experian；虽然所有的贷款机构都记录了它们自己的消费者的信息，但是关于消费者历史还贷情况的最重要的信息来源是这3家信贷机构。它们是消费者信贷风险评估系统不可缺少的部分。没有它们美国今天的现代消费信贷产业就不能存在。每个信贷机构既是私下拥有股份且追求利润的公司，同时又具有的公共职能-收集、存储、报告国家的每一位消费者每一笔消费的信息。每一个机构都有记录消费者信贷历史情况的范围，都有大约1/3的市场份额。信贷机构与它的客户的关系叫做会员，通常是消费者对机构的信贷受签署的合同支配。此合同规定信贷机构准备所有的信贷历史纪录，关于预期的和当前的客户的费用需求的风险评估。作为报答这些会员必须报告客户与机构的所有免费信贷行为。这3家信贷机构运作信贷报告既有在线也有脱线形式。一个信贷机构能够提供给它的客户的服务包括：
（1）一个全面的还款历史信用报告，个别消费者来自法院和其他方面的公共纪录；
（2）为发生不良纪录和个别客户的破产的可能性评分；
（3）发布警告信息，关于查明档案差异和异常信贷活动；
（4）欺诈数据可保证避免不合规定的行为；
（5）搜寻特征跟踪已经迁移或者改了名字的消费者；
（6）在销售点个人的抵押品；
（7）报告信用让度者的信贷使用的地点、方式等的信息。
1.2.1 美国的消费信贷历史
美国由本土信贷机构发展而形成信贷机构的历史通常是一个合办组织或为会员的利益而经营的非盈利性组织。过去这些机构私下里面进行商业活动逐渐兼并别人或被大的机构兼并。今天这些机构由3家国有信贷占主导地位：Equifax，TransUnion和Experian.；这3家机构私下里拥有公司股票或拥有当地信贷机构的最为分支机构或作为当地办事处。任何过去独立的信贷机构多会合现在的一家或全部三家国有机构通过合同建立关联，第一个当地信贷机构最早在1860年纽约的布鲁克林被纳入组织。但是信贷组织在第二次世界大战前发展缓慢，因为消费信贷在美国没有被广泛的接受和利用。只有随着大型计算机系统的成熟大范围的消费信贷产业才变成可能。同时在美国信贷机构随着覆盖范围的扩大和容量的增加而得到迅速的发展。现在它是供给它的会员和对外部交流信息的首要场所。今天美国所有的信贷机构经营都在《公平信贷报告法》下进行。《公平信贷报告法》是1971年提出的第一部有影响的法令，后来被修正了几次，法令规定信贷机构怎样提供信息通道给消费者，什么类型和多长时间的毁损信息可能被保存在信贷机构，法令给定非法者的信息最长可能被保留7年，个人破产信息可能被保留10年，法令的最主要的目的是保证消费者不损害信贷机构的利益；并防止任何基于种族、年龄、宗教和人种的歧视。
1.2.2 三家美国全国性信用评估机构
（1）Equifax公司
Equifax总部设在佐治亚州亚特兰大市，由Guy和CatorWoolford在1899年创立，成立之初为亚特兰大市当地的公司提供个人信用历史记录。今天Equifax已成为世界上最大的信用决策支持信息提供商之一。该公司雇佣14,000名员工，遍布南北美洲、英国和欧洲大陆，为十万多家公司提供服务。该公司的服务集中在1）信用信息报告；和2）保险信息报告。
除出售消费者信用报告和保险报告外，Equifax还提供个人支票担保业务，按照支票金额的一定比例收取担保费。该公司还同时出售由独立信用评分公司如Fair,Issac,BeaconCCN-MDS'S的信用评分。Equifax提供的两种信用风险评分在消费信贷经理中很受欢迎：综合信用评分（GRA）--用于预测偿付违约，指航员分数-用于预测个人破产的可能性。
对于一些战略性顾客，Equifax还提供顾客定制的风险评估模型，安装在Equifax自己的数据库中，这样使得顾客和Equifax的关系更加紧密，也有助于该公司销售收入的增加。
（2）Trans union公司
Trans union是美国消费者信用信息提供商佼佼者之一，该公司收集了美国50州、维尔京群岛和加拿大2200万人的数据存储在该公司芝加哥的数据中，该数据库包含了账户余额以及付款数据信息，这些信息由全国性的、地区性的和当地的消费信贷机构提供。Trans union在外有许多分支机构。在美国的分支机构包括：
Ameri-fact专于雇用前的背景调查，比如犯罪纪录调查、社会保障号码核实，以及工作推荐信的核实。住宅服务分部（ResidentialServiceDivision）将消费者信用信息用于贷款评估，财产调查以及住宅抵押贷款报告，提供给当地的信贷机构。保险分部，向保险交通能源行业的公司提供信息，风险管理服务、欺诈的调查、收贷工具、以及市场策略等服务。
（3）Experian信息服务
Experian是TRW集团的正式部分之一。在1996年9月，TRW的信息业务脱离到Experian信息服务。同年11月，英国Great Universal Stores PLC购买了Experian，并与CCN合并。今天Experian已成为最大的消费信贷机构之一，拥有3500员工，在美国有超过100个分支机构。Experian的消费信贷数据库包含了美国近1.9亿消费者的信贷历史信息。
为了访问Experian的数据库，其客户必须发送一个用户码以及密码以通过系统的验证。验证信息包含：名称、目前以及以前5年的地址、社会保险号、出生日期。这些信息从客户的电脑传到Experian在Allen的一个数据中心；2-3秒后，客户就能获得从Experian数据中心传来的信贷报告。
除了基本的信贷报告外，Experian也向客户提供其他种类的服务以最大化其数据的价值。它出售内部分析过的信贷风险指数以及其他信贷决策工具。
1.2.3 信贷机构的信息来源
信贷机构的信息来源主要有以下三方面：
（1） 签定合同的会员从他们的资料库中通过他们的网络提供应收和支付的信息。
（2） 从申请者的申请表中获得有关申请者目前的职业、年龄、家庭住址和收入的信息。
（3） 公共记录，例如人口普查、法院。
1.2.4 评价信贷风险的信息种类
信贷机构收集关于消费者历史支付和个人信用的所有信息。一般来讲，以下5C和1S信息被认为是消费信贷行业评估个人信贷消费最重要的指标。
Character（特征）--信贷特征用来描述消费者对信贷消费的喜好程度。这是一个关于个人道德品行特征的无形的指标。他可以通过此人自开户以来的历史支付情况来反映。
Capacity(能力)--能力指消费信贷申请者支付到期债务的能力。这可以通过申请人的收入、职业、负债情况和支出来衡量。
Capital（资本）--它反映借款人的财务能力，这主要由个人资产储备水平所决定。例如，按揭贷款的首付款，用来偿还银行分期付款的银行存款。
Collateral(抵押担保)--这是指借款人不能如约偿债时他可以用做抵押的资产的可提供性。银行存款、股票、和家庭财产所有权是很好的衡量指标。
Condition--这是从消费者如何适应经济体制和经济事项怎样影响支付能力和支付意愿的角度来看待信贷种类。行业、年龄和教育程度通常用来衡量这项指标。
Stability（稳定性）--这是指消费者工作和居所的稳定性。一项稳定的工作和居所可以提供有保障的收入并且在借款人不能及时偿债时可以找到借款人。
在5C和1S评价体系中，信贷行业将信贷特征视为最重要的因素，而能力是第二位的。这是因为借款人愿意支付，他必将克服困难最终支付。而其他的一些特征只会使得评价工作更加麻烦、困难、费时和增加成本。
1.2.5 信贷局收集的信息
为了收集能够反映消费者5C和1S的信息，信贷局应从消费者处收集以下信息：
· 框架信息:
这是信贷消费者曾使用他的信用帐户进行货币交易的历史记录。它包括以下信息：谁来付款，交易的类型，交易日期，帐户的开户日期，最高信贷额度，最后一次支付的日期，帐户的类型（开放式支付，循环式或分期付款）
· 职业信息:
包含信贷消费者的雇主姓名，职位、收入、到职日期、以及雇佣合同的签约期限。.
· 公共记录:
这是由政府、司法机构和其他公众机构将信贷消费者的相关信息提供给社会。.
· 信贷局的调查:
信贷局还要记录和报告对消费者的调查。信贷申请者将接受大量的关于近期个人资料的调查表。
· 统计信息:
这是关于个人和家庭住址的调查。信贷局的信息将包括，例如，个人以前和现在的住址，身份证号码，需要资助的人数，住所是自己的还是租赁的,以及是否结婚。
1.2.6 信贷报告的种类
信贷机构往往提供以下报告：
· 定期消费者信贷报告
· 常驻居民抵押信贷报告
· 商务报告
· 个人报告
1.2.7 信贷机构商务模式概要
全部3个信贷机构除了其提供消费者信贷评估的核心业务外都提供市场和决策支持工具，如指数等，是不足为奇怪的。因为消费者信贷信息与数据库中的人口统计信息相合就能十分强有利地提供对消费者购买和消费行为的预测。另外还有一些增值服务的销售模式，雇用信息与一个好的信用支付历史的验证下好的品德特性就是针对个人信誉的的指示器可作为雇用的借鉴。全部信贷机构均希望成为一个杠杆将器价值推向其传统顾客以外的客户。 尽管3个国家信贷机构都已被发展和商业化其自身的信贷风险评估系统，最为流行和著名的信贷风险评估是由Fair,Isaac于1956年开发的。Fair,Isaac是世界上最早的发展消费信贷风险评估系统的先锋。它的评估被60个国家数以万计的公司使用过，以使客户更有效、增加客户价值、减少损失和经营成本、更高效地进入新市场。FICO?信用评分是一个介于350到850之间的分值，它是在个人信用纪录中约45个不同因素的基础上计算出来的。这个分数意在指出某人的信用价值，分数越高越好。三大主要信用档案库对同一人的数据有轻微差异，所以从这三个档案库出来的信用分值通常是不同的。三个征信局对同一FICO?分值有不同的名称，Equifax称之为Beacon Score，Experian称之为FICO Score,而Trans Union称之为Empirica Score。
一个人的FICO?分值是随着她/他的信用数据的改变而改变的，分值也是建立在个人信用档案基础上的数据的一项功能。在信用数据通过信用评分模块之前，每个人的分值都是850分，信用评分模块从个人信用档案中抽取不同因素来减少分值，减少分值的因素不一定是人口统计因素。例如，开了过多的信用卡账户就不是一个人口统计因素，却增加了一个人入不敷出的可能性，这种潜在风险降低了他的信用评分。一个信用分数伴随四项评分因素，这四项因素是从850分中减分的最重要的原因，是消费者想提高他信用评分需要考虑的四个最重要的问题，比如，开了过多信用卡账户的消费者应该取消某些不用的账户。
除了通用的消费信贷评估系统，Fair,Isaac也开发了覆盖许多行业的行业特定信贷评分系统，就是著名的行业选择评分。这些评分也可通过三大征信局得到。他们提供的特定行业的预测通常比通用风险评分更精确。以下行业具有行业选择评分：
· 房地产信贷产品
· 住房抵押贷款
· 周转性信用产品
· 一般信用卡
· 零售卡
· 分期付款贷款
· 汽车贷款
· 非汽车分期付款贷款
除了FICO?评分，Fair,Isaac也向消费信贷机构提供TRIAD?评分，有通用版本和定制版本，来帮助这些消费信贷机构管理信用产品线、授信以及现有客户的收款。 除了Fair,Isaac和Company，CCN-MDS是另一个著名的独立的消费信贷风险评估系统开发商。它的前身MDS规模较小，作为独立的消费信贷风险评估系统开发商进入这行也较晚，它是由佐治亚州立大学的一个教授发起成立的。后来它被CNN的消费信贷新闻收购，现在是CNN的一个新的组成部分。CNN－MDS最著名的产品就是MDS评分，这项目评分预测了消费者在两年内破产的可能性。
还有其它一些小型的独立开发商也在向大型消费信贷出借机构销售消费信贷风险评估系统。
1.2.8 信贷风险评估系统带来的利益
风险评估系统给决策过程提供了更科学化、更数字化的基础，它是决策科学在消费信贷风险管理中的应用。HenryWells是为Alden和Spiegel工作的统计学家，在上世纪30年代首次运用统计方法评估信用申请者的还款潜力，为新邮购时期的到来他设计了一个用分值表示的评分系统用于评估支付申请。
1941年为纽约的国家经济研究局工作的DavidDurand出版了它的研究成果，题为"消费者分期付款融资中的风险因素"，从而授信决策中运用数学和统计模型得到了认可，他用差异分析来衡量信贷风险。后来许多其他领域的应用统计学家、数学家和科学家借鉴和改编了统计科学、人工智能、经济学和心理学以及其他学科中的方法，用于开发更有预见性、更准确的信贷风险评估系统。计算机的大量使用，使美国的消费信贷风险评估有了爆炸性的增长，也是消费信贷产业，尤其是信用业务，爆炸性增长背后的技术层面上的根本原因。今天，消费信贷风险评估系统在美国和其他发达国家广泛用于消费信贷决策，它成为在金融领域应用信息科技的一个最成功的典范。消费信贷风险评估的爆炸性增长背后的原因是它的优势，主要包括：
· 决策速度－例如，在美国用传统程序批准消费贷款申请平均需要9天，但使用信用评分系统审批时间可以压缩到一个小时内。
· 客观性－信用评分系统用数学方法评价申请人的资格，剔除了原来审批过程中人为的偏差和偏见，增加了审批过程的客观性。
· 处理大量数据的能力远远超过其它方法－在传统风险评估过程中，信贷经理只能检视借款人的某些方面的信息，但信用评估系统可以使用借款人的成百个方面的信息来评价他/她的风险。
· 统一的标准 －如果没有信贷风险评估系统，信贷机构很难在所有业务过程中使用统一的风险评价标准，因为每个信贷经理用他/她自己的经验和判断来评价客户。现在有了风险评估系统，引入了统一的标准，可以给所有客户制定分数线，这使得管理和控制整个信贷企业的风险水平变得容易得多。
1.2.9 消费者风险评估系统的形式：
目前美国消费信贷行业使用的消费者风险评估系统主要有两种：
1.形式一：用于获取客户、贷款设立与担保的消费信贷风险评分系统，也称为新客户评分或担保评分，它是针对潜在客户而非现有客户的。它主要应用征信局的数据以及第三方的人口统计信息作出预测，分数通常用于预测90天以上的拖欠债务或两年以内的破产或销账。FICO?是这类评分系统的最著名的品牌。
2.形式二：用于消费信贷客户管理和收款的风险评分系统，也称为适应型控制系统或行为评分系统，它针对客户档案中的现有客户。用于预测的信息主要来源于公司自己记录客户表现的文档。典型的评分预测90天以上拖欠债务在下六个月内发生的可能性，或当拖欠债务已经发生，在下六个月内收回的可能性。TRIAD?是这类评分系统最著名的品牌。
1.3 国外消费信贷风险管理的操作方法与模型分析手段
基于统计科学的消费信贷风险评估系统的优点和重要性。在信贷工业的早期历史上，信贷是少数富人的特权。他们有高收入和足够的财富，拖欠款的风险相对小。他们的人口数量小，易于个人管理。当信贷工业发展成广大群众为基础巨大市场时，它产生了两个基本特点：
1)借贷人口数量大，
2)和少数富人相比，支付风险相对高。 在今天庞大的信贷工业中，传统的通过信贷经理个人来评价信贷风险的方法是低效的也是不可能的。美国具有最发达最先进的消费信用行业，我们应该结合中国的特殊国情和美国的经验，发展中国自己的消费信贷风险评估体系，一般消费信用风险评估系统和行业特殊风险评估系统。
开发信贷风险技术的目的就是利用当代统计科学、数学、现代计算机的计算能力和数据库管理，去建立一套风险控制指数，以便预测借款人的风险程度或发现借款人的风险模型，在此基础上贷方就能作出自己的决策。
开发过程通常包括但并不限于以下步骤：
1) 设计阶段
讨论商业目的：和商业团队重点讨论：
业务目标是什么
模型结果怎样用于决策过程
模型怎样完成
规划建模项目
抽样：缩小数据范围以便加快开发过程
样本分层保留尽可能多的目标信息
以样本建模进行模型引导
以样本测试模型作模型检验
样本内检验（同一时间结构）
样本外检验（同一或不同的时间结构）
窗口：定义宣传品的时间框架，通常包括：
观测窗口－－在风险决策作出前的月数
表现窗口――目标变量被记录的月数
非独立变量：定义非独立变量
测量：连续变量，指示变量
2) 数据准备阶段
数据来源
内部数据
外部数据
数据清理
检查数据错误
数据开发
变量分布，均值，最大值最小值，总量
3) 细分
考虑业务管理
考虑模型可用性
4) 建模阶段
变量初始选择
变量变形（取对数、倒数、平方根）
变量分群（减少维数）
信息值，相关值
变量标准化
5） 剖析数据
对选定的组合，开发选定的变量，均值，最大值， 最小值，总量和分布
模型选择
模型重述－选择最佳组合
6） 模型检验
合法化问题－有什么非法使用的变量
商业检验－有无变量与商业常识相违背
统计检验－变量多维线性相关
7） 模型评价
不同模型相比或与对照组模型相比
通常用以下指标：
KS统计量
Lorenz曲线
一致性
C值
Gains指数
预测值与实际值对照
8） 模型完善
技术团队评价
商业团队评价
9） 系统实施
系统编码
界面设计
实施测试（实施结果与开发设想结果对照）
10） 策略开发
在预测的结果上，一系列的策略亟待开发
策略检验
二、 中国消费信贷体系总体设计
2.1 研究开发的必要性及意义
没有一个现代化的金融系统就不可能有一个真正现代化的国家。而没有信贷，也就不可能有一个完整的金融系统。顾名思义，信贷就是信则贷。商业化信贷从它存在的第一天起就是一个风险评估的过程。与中国其它产业相比，中国银行业的改革的步伐要相对审慎得多。即使在1994年专业银行商业化后，大多数国有银行仍然未能起到现代商业银行所应起的作用。重要原因之一是金融系统在国家政策保护下的相对封闭性。然而，这一切都随着中国社会经济的发展，特别是WTO的到来而正在发生根本性的转变。
从银行体制内的发展需要来看，"政策贷款"与银行商业化大相径庭，基本上不能认为是金融行为。信贷市场化势在必行。然而，一段时间以来商业银行在信贷市场上，特别是消费信贷市场上心有余而力不足。居高难下的不良贷款和不恰当的存贷差不仅限制了银行的利润空间，同时也是对金融资源的巨大浪费。所有这一切根本的原因是缺乏有效的风险管理手段。 再从整个国家经济发展的需要来看。市场化的信贷从货币使用时效上来说是一种资源再分配的有效工具。这一工具的缺失对国民经济发展的负面影响是极其深远的。有研究指出，美国汽车贷款支持着将近八百万辆轿车年产量。这相当于我国目前全部轿车年产量的十倍。"支柱"产业需要消费信贷这根支柱。而支撑消费信贷这根支柱的则是一整套科学的风险管理手段。 WTO使得许多我们长期以来所习惯的规则忽然之间成为历史的包袱。市场准入原则"引狼入室"。所不同的是，这次我们必须要按"狼"的规则办事。我们更必须要进化为"狼"。甚麽是狼？截至2000年底，美国联邦储备保险系统八千多所商业银行平均净坏帐率为0.67%。同时却保持了14%的产权回报率。而这一切都是在这个世界上竞争最激烈的金融市场里实现的！这是一场硬仗。而制胜的法宝之一就是高度现代化的风险管理。研究国外成熟的信用评估体系及其在风险评估方面的经验与教训，结合中国在商务贷款与消费贷款方面风险控制的实际，针对不同地区，不同类型的银行，开发出一整套风险评估机制，和风险防范手段，建立起相应的风险管理的规章制度，是银行走向市场化，国际化的必由之路。
对于今天的中国银行业，建设现代化的风险评估系统不是一种选择，而是一种必然。
2.2 应用需求
没有坚实成熟的信贷市场就不可能运行现代经济，信贷市场的关键问题是风险评估。
作为银行的核心业务，贷款对中国的金融市场的健康发展是至关重要的。目前，我国商业银行贷款业务面临的最重要的瓶颈问题就是风险评估。从企业贷款来说，风险评估是建立在不完整、甚至虚假无效的数据之上，采用的处理方面又不标准，导致了商业银行众所周知的坏账问题。据正式公布的数字，占我国银行总资产以上的四大国有商务银行有将近两万亿元坏帐，占总贷款的25%以上。形成这种严重后果的原因除了行政性贷款"指导"无法保证贷款质量以外，一个基本的原因是银行缺乏对信贷业务的最基本的风险评估手段。这个数字本身说明了全部的需求问题。从消费贷款来看，情况更为严重。在西方国家尤其是美国以数据为依据的信用评估非常发达的今天，符合现代标准的消费信贷风险评估在中国还不存在，这直接导致了商业银行在消费信贷方面所谓的零风险政策，银行只提供有抵押担保的贷款，而完全抛开了信贷业务的另两个重要因素：信用与偿还能力。因此，为推进商业银行进入WTO的轨道，"银行信贷风险评估实施方法研究"成为解决信贷风险防范的瓶颈问题的关键。
2.3 我国现行消费信贷风险评估工作的现状
（1）企业信贷的授信流程与风险评估：在旧体制中，商业银行面临着许多严重问题，从而导致了庞大的坏账，这些问题包括大量的逾期贷款、非常少的备用资金、外部控制机制、低水平的内部管理，从根本上讲离现代意义上的企业贷款风险评估还有很长的路要走。
（2）企业信贷的授信标准：不同行业、不同地区、不同类型银行的操作截然不同，尤其是国有大型银行和小型公立银行的对比，沿海地区和内陆不发达地区的对比，以及电信和其他一些利润丰厚的行业与传统大型制造业的对比。
（3）企业信贷的贷款管理与风险评估：现在，非常典型的贷款操作就是使用信贷员负责从贷款发放到贷款管理的全部，"谁放贷，谁负责，谁管理"已成为一条不成文的规定。这导致了在贷款过程中的许多问题，因为担保过程和贷款管理过程需要不同的技巧和操作流程。
（4）消费信贷的授信流程与风险评估：目前，中国的商业银行发放的消费贷款集中在住房抵押贷款和汽车贷款上，而银行卡主要是借记卡，很少有信用因素。担保程序基本上是附属担保，或雇佣证明。
（5）消费信贷的贷款管理与风险评估：在贷款发放以后，客户数据管理就几乎不存在了，因为零风险操作，银行不用注意已经发放的贷款，在那样的环境中风险评估变得并不重要了。这是贷款损失高的主要原因。
（6）我国在风险评估方面法令法规建设需要解决的问题：为了加强贷款企业的风险控制过程，我们必须借助立法体系提供风险控制领域的法律帮助，尤其是保护消费者及企业作为借方的权益，也要保护银行之间公平竞争的权利。
（7）我国实现风险评估方面与国外不同的特点：对比中国和国外目前的体系是非常重要的，中国的主要特点包括许多传统行业面临生存危机、财务报告体系不完善、没有专业机构集成数据、没有人检验数据的一致性，并且很多有坏账，同时，也没数据收集过程。在消费信贷方面，中国城市有很高的储蓄率，农村收入水平低，没有稳定的中产阶级阶层。
（8）我国实现企业和消费风险评估在数据采集，风险分析方面面临的突出问题：有意或无意的数据不真实，在企业信贷中存在许多数据准确性的问题。银行系统之间有地区阻隔，现在系统下数据共享是不可能的。在数据不完全、方法不到位、系统不存在的情况下进行风险评估是相当困难的。
2.4 适合中国国情的中国信贷风险评估系统的总体设计，实施方法，技术手段
（1）与中国金融信息系统相衔接的信贷风险评估系统的总体设计：
在继续完善、扩充现有的宏观经济金融统计信息系统的基础上，按照"统一数据采集、统一编码和格式、统一软件开发、实现信息共享"的基本原则，完善银行信贷登记咨询系统建设，建立针对企业的全国统一的金融监管信息系统，并加快推进针对消费信贷的银行个人信用信息系统建设。在系统更为庞大的个人消费信贷风险控制方面，我们将提出全国个人信用联合征信系统的总体实际方案。
（2）信贷风险评估系统的功能定位和系统特点
我们认为，全国信贷风险评估系统将通过政府立法确定其地位，应由人民银行协调工商，民政，公安，社会公用事业，证券，保险等各行业，汇同各商业银行，建立数据渠道，严格保障数据安全和企业及消费者权益，不仅向银行提供信贷决策支持，更成为国家全国统一共享的金融数据中心，向各行业提供咨询服务。就系统功能定位来说，它将由人民银行牵头，服务于商业银行，成为他们的综合咨询机构；对信贷服务机构而言，它将成为他们的授信，管理，追讨的综合决策系统。
（3）信贷风险评估系统的设计步骤，设计标准，实施步骤，实施标准，考核验收标准。 概念设计：根据风险防范的具体商业目标制定风险管理的方针。
逻辑设计：利用关系模型或者目标模型，将数据从概念转变为数据模型。
应用设计：根据数据的应用情况修正，重建数据结构以适应分析和模型的需要。
硬件设计：确定内部的数据储存结构和提取方法。
在设计过程中，商业目标和风险管理是数据系统设计的核心，而不能由数据系统设计来确定信贷风险管理方针。同时，在实际实施过程中，应用设计可以合并到逻辑设计中，以提高系统的硬件有效性
（4）确定数据采集，数据处理，模型分析，风险评估，系统服务，等一系列系统实施手段：
实施步骤1：金融数据的搜集汇总：客户系统文件，静态登记文件，公司报表数据，财务报表数据，贷款申请，公司债务，资产债务比值，存取款系统，贷付款系统，客户服务，实时交换数据等银行数据，证券交易数据，保险数据，等等全部金融活动数据，将以上这些数据搜集汇总，建立客户数据仓库。
实施步骤2：以分析平台为中心的数据清理转换分析：进行数据清理、数据转换、并生成各种变量，其中产生的关键变量作为下一步客户行为分析和客户特殊行为标识的重要依据。
实施步骤3：客户行为分类：通过对客户的行为分析对客户进行分类，并确定特殊行为标识。
实施步骤4：客户行为标识：归纳出客户分类基础上的行为特征。
实施步骤5：客户信贷风险评定：输出最终对客户信贷风险评定的文件。
实施步骤6：风险趋势综合分析：输出对客户的动态分析结果报告，同时反馈文件输送到数据仓库
（5） 该系统将在吸取各国经验基础上，具有世界最高的技术起点，代表数据处理，分析手段，风险评估方面的世界最先进水平，并具有好的系统向上可扩展性和好的国际标准兼容性。在公司贷款风险控制方面，它将与国际通行的SIC标准和D&B标准接轨，产生我国自己的企业信用评级标准，作为商业银行信贷决策和企业市场融资的主要参考标准。在消费贷款风险控制方面，它将与国际先进的风险数据汇总方法和风险评估手段相适应，产生我国标准的风险评估指数，作为消费信贷的决策依据。 2.5 商业银行内部风险控制的手段和方法
（1）人才开发
实现现代化信贷管理需要一大批掌握现代化技术同时熟悉银行信贷业务的高级管理人员，他们对系统的设计，改进，运行各方面的知识融会贯通。从中国银行的实际出发，以现代国际信贷管理的最新标准为起点，围绕银行的业务工作专门举办系列的训练程序，包括"信贷高级主管进修班"，为信贷各部门的业务主管介绍现代信贷管理的流程和实际案例分析，"信贷高级分析员训练班"，为信贷各部门的系统分析员介绍信贷领域的数据处理，分析模型，和实际数据分析操作。
（2）机构建设
现代信贷管理要求有功能完备，职责明确的职能结构，负责管理相应的信贷流程从组织结构方面，当前的现存结构并不能充份保证按信贷流程的特点实施管理工作，不能在迅速有效的风险评估基础上，制定以风险控制和风险防范为核心的授信管理，额度管理，贷后管理，和追讨管理。按风险价值分析模型运行的风险管理将使信贷管理提高到国际先进水平。本研究将根据中国实际出发，按照中国商业银行的特点，制定信贷管理的组织结构调整和各自职能分工的总体方案
（3）分析系统
数据分析是信贷风险管理的基础。从数据出发，通过有效的数理分析，制定商业策略，是国际先进有效的信贷管理原则。在目前商业银行的数据系统已经初步建立的基础上，确认实时运行系统，离线分析系统，数据储存系统已经到位。如果工作尚未完成，则我们将先帮助完成上述系统的设计与实施。我们将按照现代世界最先进的信贷风险管理的要求，建立完整的数据流程和数据报告标准，使数据信息自动化。我们将按照信贷策略的要求，开发数据的分析模型和客户行为模型以描述并预测客户的风险特征和信贷行为。我们将在数据分析的基础上帮助制定信贷风险管理的总体策略，以控制信贷风险，优化客户价值，提高银行收益为目标
（4）风险政策
在整个信贷过程中，贷款申请处理，基底值分析，或抵押值分析，授信管理，借贷额度控制，利息与收益率的确定，风险特征管理，账户管理，追讨处理，交叉销售管理，等等，都应该依赖于客观的，标准化的，最优化的风险决策原则来进行。在信贷的每一个环节上，风险政策的严格的强制性执行，将是信贷风险防范的最基本的保证。我们将提出在上述每个环节上的风险政策。
2.6 信贷风险法令法规建议
（1）保护借贷方(法人，自然人)利益：在保护借贷人/企业的问题上，特别是在保护消费者权益的问题上，我们应该有十分严格的规定。我们将具体研究一系列具体的问题，包括贷款人向借贷人/企业提供贷款成本的全部真相，保证借贷人/企业的公平贷款机会，保证信贷调查的规范化，数据完整准确，报告规范，禁止高利贷行为，保证借贷人/企业取消贷款的权力，保证借贷人/企业"有限责任"的权力，禁止骚扰借贷人/企业，保护借贷人/企业隐私，等等。
（2）保护商业银行在公平竞争基础上控制风险，获取利润的权益，保护并调节经济稳定增长，保护合理有效的市场竞争在保护公平信贷活动方面，我们将研究有关贷款方有权根据市场利润竞争原则，制定贷款合同的各项具体条款，包括利率，期限，手续费，授信额度，以及其他款项，一旦双方签订，则有合同约束力。如果出现违约拖欠情况，贷款方可以依据法律追讨利息和本金。在抵押贷款情况下，如果出现恶性拖欠，贷款方可以诉诸法庭，强制还款，直至没收或拍卖抵押物。
（3）数据安全性，数据保密性，系统可靠性，服务规范性：风险评估过程涉及大量企业和个人的核心数据，无论从保护企业机密，还是保护消费者隐私的角度，我们都必须通过立法手段严格保证数据安全和保密，保证风险评估系统的公正和可靠，保证风险控制服务的规范和有效。我们将从立法角度提出我们的建议。
（4）建立风险评估系统的工作规章：这个内容在"建立中国信贷风险评估系统的总体设计"部份已有详细论述。
（5）确定风险评估的标准方法：这个内容在"研究内容"部份已有详细论述。
三、中国消费信贷体系的实施
3.1 建立消费信贷风险评估体系的技术方案
我们将使用多学科关联法去开发消费信用风险评估系统，并应用最先进的统计学、人工智能、经济及行为科学去完成系统开发，同时将实施严格的跨时间点、跨地区的交叉检验。开发中国的消费信贷风险评估系统将采取以下步骤： 步骤一：收集中国所有与消费信贷行为有关的数据
数据样本包括：
◇ 各类消费信贷的所有支付历史，包括信用卡、住房抵押贷款、汽车贷款、零售分期付款、银行分期付款。
◇ 人口统计信息包括年龄、性别、居住时间、住房所有权、受赡养者数量、婚姻状况、教育水平
◇ 经济状况如收入、雇佣类型、参加工作时长、每一份工作的职位和时间、支出和负债记录
步骤二：从原始数据建立有用的特征词典用于将来的消费行为预测
这一步对于建立一个国际水平的消费信贷风险评估系统来说是最难的但又是最关键的，因为原始数据很少能自己提供有预测性的特征。将原始数据处理成有用的信用特征是非常必须的，它需要消费信贷的第一手经验和对中国消费信贷的深刻理解以及许多创造性思维。
步骤三：观测阶段，定义表现阶段
观测阶段是提供历史数据来预测消费者支付行为的阶段，表现阶段是定义何种消费者支付行为需要被预测的阶段，通常在观测阶段和表现阶段之间插入一个缓冲时段，以消除从观测阶段进入表现阶段的滞留效应。
步骤四：为模型开发准备特征属性
在这个阶段需要处理数据真实性、缺失数据和outliers以便将真实信息从不可避免的收集错误中分离出来。许多方法可用于检查数据真实性、输入相关的缺失特征值以及除去outliers。还需检验这些方面是否对中国的数据有效。
步骤五：合适的消费者人群细分
好的细分能帮助提高模型的表现，将开发一个适合中国消费者的细分体系。
步骤六：建立信贷风险评估模型
在这一阶段，先进的统计科学和人工智能技术，如识别分析、逻辑回归、生存分析、分类树和神经网络，将被用于开发最好的数学方程式，去描述预测特征和相关因素之间的关系。许多预测特征的数学变形用于增加模型的预测能力。
步骤七：实施严格的跨时间、跨地区的检验
步骤五至步骤七可能重复多次，整个开发周期在没有取得令人满意的效果前不会结束。
3.2 建立企业信贷风险评估体系的技术方案：
建立企业信贷风险评估系统的技术和建立消费信贷风险评估系统的技术从分析层面上来讲是相同的，尤其是中小型企业，只不过企业有更多的数据记录、更多的数据元素需要加以考虑。
建立一个系统化的信贷风险评估体系的主要步骤如下：
（1）数据搜集：收集所有与企业业务实践有关的数据，包括但不限于公司财务的历史数据,公司偿付帐款的历史数据,公司背景资料(经营年数，雇员人数，所属工业，销售额，法人结构等)，公司各种公开的不良记录，法庭记录，债务记录，信用记录，等等。另外一个数据来源是国家综合数据库，包括国家重要的政治经济活动变化，重要的经济指标调整，宏观经济现象的数量描述，国际经济的各项指数变化，等。
（2）产生针对各公司的各项商业信贷风险评估报告：主要通过财务分析的方法，核查并交叉核查所有申报数据，产生综合业务报告，包括经营状况报告，公司综合报告，付帐分析报告，公众记录查寻等
（3）根据公司报表，经过数据清理和数据核查和交叉核查，建立商业信贷风险判别模型，其中包括通用商业信贷风险模型，工业专用信贷风险模型，小企业信贷风险模型，专用信贷风险模型，付帐拖欠概率予测，企业破产予测，高风险予测，工业专用风险预测，等等项目。 （4）验证模型的准确性，稳定性，一致性，敏感性(抗干扰性)，和针对性。由于企业风险模型的开发依赖于行业，数据完整性在理想情况下也难以保证，最终的开发样本一般小于消费风险模型的样本。所以模型的统计学特征就显得尤其重要了。不同的统计量将会被用来衡量不同的模型特性，不同的统计方法也会由来相互比较。在相对小样本的情况下，蒙特卡洛数据模拟方法等整套验证方法将会被广泛采用。
（5）风险评估方法的系统量化：通过将评估方法数量化的手段，各种规模和类型的企业都可以在企业风险数据库中获得风险评级或评分，按系统周期刷新记录，从而为信贷决策服务。企业的风险数据对实时运行的要求远不如消费信贷的风险数据，因而大都采用离线运行的决策支持系统形式。
3.3 进行不同地区，不同类型的银行风险评估试点方案
(1) 确定试点的宏观目标：控制风险，提升价值
(2) 确定试点工作实施的具体步骤
(3) 确定不同地区，不同类型的试点银行
(4) 建立"特殊任务小组"，包括本课题研究人员，风险评估机构人员，银行信贷风险控制人员，银行系统分析人员，银行IT技术开发支持人员，等，明确任务，明确目标
(5) 确定试点方案，规模，步骤，流程，监控程序
(6) 确定试点单位的特殊风险结构：风险特征与业务流程特征
(7) 确定试点单位的业务需求特征：风险控制策略与业务管理特征
(8) 确定数据采集方法和数据处理原则
(9) 确定风险分析于评估的模型分析手段
(10) 确定数据系统设计与管理
(11) 确定试点结果的考核分析方法和标准
(12) 实施试点工作：风险评估系统的试点：上海征信系统
(13) 实施试点工作：风险评估手段的试点：国有大商业银行企业风险评估(银行待定)
(14) 实施试点工作：风险评估手段的试点：国有大商业银行消费风险评估(银行待定)
(15) 实施试点工作：风险评估手段的试点：非国有大商业银行风险评估(银行待定)
(16) 数据系统，分析系统的开发建立
(17) 数据报表体系的建立
(18) 风险模型分析体系的开发，考核，评估
(19) 风险评估方法的实施
(20) 严密监视试点进程，完整的分析报表统计：日报，周报，月报，季报
(21) 总结试点结果，产生试点分析报告
(22) 确定风险评估系统与风险评估手段的最后有效性，是否需要改进
(23) 落实推广步骤
3.4 解决技术关键的方法
3.4.1中国信贷风险评估系统的总体设计方法：
中国信贷风险评估系统将是一个超大型的数据集成系统，其规模将在世界之最，因为我国的风险评估系统集企业信贷风险评估与消费信贷风险评估于一身。如此庞大的超级系统，其总体设计不能由数据专家本身完成，而应有系统工程的设计方法，从大处着眼，小处着手。先有宏观框架，然后将大系统分解成单独子系统，进而产生设计。其技术方法如图所示：
3.4.2 数据处理方法：
目前，信贷风险评估领域面临的突出问题是数据质量问题。它包括：
数据不完整
数据不准确
数据不系统
数据搜集困难
数据安全性不好
具体解决的办法将是采用严格的数据清理技术，漏失弥补技术，回归测代技术等解决数据的完整性，用交叉互检提高数据准确性，采用因子分析等手段进行数据分类，产生分类指数，解决数据的系统性，通过宣传培训，提高数据生成单位对数据重要性的理解，并采用严格的技术控制手段和规章制度，保证数据安全性。具体的数据系统处理详见下图：
3.4.3 商业银行内部风险控制的手段和方法研究
商业银行内部的风险控制是与价值分析和利润原则联系在一起的，所以在考虑风险评估时不能不综合考虑整个信贷管理数据流程的控制管理。在整个信贷周期中，数据是每一个环节的基础，分析是每一个环节的指针，商业目标是每一个环节的核心。只有从这样的角度分析信贷风险问题，才能得到一个完整的风险规避图像。下图对这一解决方案作了详细说明。
3.4.4 建立适合中国国情风险分析流程。
现代风险评估及其风险控制决策不仅仅是硬件或软件的"解决方案"，而是集信贷流程，数据流程，风险价值模型等现代多学科交融的综合分析技术，需要将数据处理，分析模型，和信贷策略融会贯通在一个完整的系统中。这个系统分为若干层，每一层的表述如下：
3.4.5 风险评分及其应用过程
如何将信贷风险评估和信贷风险防范这两者有机地结合起来，是商业银行在实施风险控制方面必然要碰到的问题，特别在风险评估方法刚刚实施的时候，这方面的困惑将更为明显。我们的研究成果将系统地圆满地解决这个问题，其总体思路如下：
3.4.6 其他问题：
在研究中，我们还特别注意到了我国体制方面的问题对风险评估可能造成的影响，如
条条与块块的协调
行业的特点
与国际接轨的时间表
数据拥有与数据使用的分离等。
另外，在数量分析方法方面，由于我国在这方面刚刚起步，数量分析还是一们非常年轻的方法，必然存在着这些问题：
方法的引进
方法的推广
方法的权威化等。
3.5 中国消费信贷体系的实施阶段
中国消费信用风险评估系统的目的就是为中国的消费信用借出行业（银行、零售业、汽车代理商及其他）提供先进的、完善的、合法化的、基于统计科学的消费者风险评估系统。因为美国已经有了最先进的、最发达的消费信贷工业，我们将结合中国国内的特殊国情，借助美国的经验和优势开发自己的系统。通常美国的消费信贷风险评估系统预测今后某一设定时期某一消费者90天或以上的逾期借款，国际标准的时间长度为24个月。因为中国的消费信用只有短短几年，我们可以使用比24个月更短的表现期，例如可以考虑12个月或18个月。这个系统将包括帐户开立与担保风险评分形式以及行为风险评分形式。整个开发过程包括几个阶段，与整个项目全部完成后再交付使用相比，分阶段开发独立的子系统并分期投入商业使用更具经济性与可实现性。
第一阶段从不同地区、不同的消费信用借出机构处收集全面的数据；第二阶段开始利用收集到的数据并产生收入，首先开发一些特定行业的客户帐户开立与贷款担保的消费风险评分系统。例如，个人住房抵押贷款担保风险评分系统或汽车贷款担保风险评分系统。一旦阶段二完成并且一特定行业的评分系统已经完成，我们可以考虑第四阶段，设立一个商业公司并将产品商业化，接管开发并支付研发费用。在第三阶段，在前几个阶段的经验之上，我们可以开发一个通用的消费信用评分系统，对个人进行全面的信用价值评估并打分。在WTO真正对中国的消费信贷行业产生冲击之前，建立先进的、有商业可行性的消费信用风险评估系统是非常迫切的，第四阶段的成果提供了满足这种迫切需求的方法。以下是各个阶段的任务和时间表：
◇第一阶段：从所有的贷款机构收集消费者贷款数据，在中国各大城市建立小型的征信局，开始建立具有商业可行性的大型消费信贷数据系统，它能在几秒内处理大量的数据查询，并在2－3天内更新几十亿个记录。
需要时间：6－18个月
◇第二阶段：一旦大量的消费者贷款数据收集完毕，我们首先开发一个为开立帐户和贷款担保而设的按行业划分的消费信用风险评分系统。哪个行业的系统先开发取决于行业的成熟度、数据的可用性以及征信业务需求的迫切程度。
需要时间：6个月
◇第三阶段：完成所有主要行业帐户开立和贷款担保所需的信用风险评分系统，开发一个通用的消费信用风险评分系统。
需要时间：6个月
◇第四阶段：成立一个商业公司接管这个项目的成果，这个商业公司负责扩大和巩固在第一阶段建立起来的征信局数据库，进行市场化推广，向消费信用出借机构提供咨询服务，包括第二阶段和第三阶段的各类信用风险评分。
需要时间：3个月
◇第五阶段：各类消费信用出借机构（商业银行、连锁零售业、汽车代理等）在其内部数据的基础上，建立行业客户管理和风险评分收集系统。
需要时间：6个月
五个阶段之间有重叠的时期，在这个项目完成的时候，中国将有她自己的具有国际水平的FICO?和TRIAD?。总共需要的时间估计为24个月。
结论
美国以及其他西方发达国家消费信贷之路走了100多年，才有了今天的规模，在它们的漫长发展历史中， 积累了大量的经验，也经历了许多痛苦的抉择。以它们的前车之鉴为镜，结合其成功经验，辅以目前先进的计算机技术和数据库管理，并根据中国自身的国情，完全可能在短期内迅速发展起完整的，具有中国特色的消费信贷征信体系。
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