随着中国金融市场日益开放，缺乏有效的风险管理机制已经成为中国商业银行所面临的最大风险。如何在扩大信贷规模的同时保证信贷资产质量是中国商业银行必须面对的严重挑战。与此同时，国家金融政策的调整以及国外成熟的风险管理技术又为中国商业银行提供了难得的机遇。
现代信贷是一个融合了高科技，高策略的复杂金融工程。一方面必须占领高新技术前沿，另一方面，实际操作经验又起着至为关键的作用。本文作者深厚的理论修养以及长期在中国和美国著名大型金融企业工作的第一手风险管理经验将成为本文的重要特点。
本文将通过对国外先进信贷风险评估信息系统的有选择的借鉴，针对中国在信贷风险管理方面所面临的实际情况提出中国商业银行信贷风险评估系统的概念、方法以及实施方案。作为风险分析中最重要的两个领域，过程控制和数据分析在法人与个人风险评估中作用明显不同，本文将对此作深入展开。
本文将解决下列问题：
1.系统研究国外成熟的信用评估体系，全面深入地介绍国外银行先进有效的信贷风险防范与控制的理论，技术，和方法；
2.提出有中国特色，具有世界最先进水平，与国际标准接轨的中国信贷风险评估系统的总体设计方案；
3.提出跨银行的企业信贷风险评估体系方法，消费信贷风险评估体系方法，中国统一的企业评级标准和消费信用评价指数；
4.提出商业银行内部风险防范的管理机制，风险控制的理论模型和技术方法；
5.通过不同地区，不同类型的银行试点证明这些管理机制，理论模型与技术方法的有效性。
一、发达国家的消费信贷
在所有的发达国家，消费信贷都达到非常大的规模。对于整个国民经济来说，无论从金额上还是从重要程度上，消费信贷都已远超过了商业信贷，成为了所有主要商业银行最重要的放贷业务。 在发达社会的现代经济中，消费信贷之所以占据如此重要的地位，原因有两方面：首先，在今天以消费为主导的经济中，如果没有消费信贷作为交易中介，许多针对消费者的销售行为无法完成。例如，几乎在所有的住宅销售中，都需要一个消费信贷机构提供房屋抵押贷款以帮助买卖双方成功达成交易。其次，凭借消费信贷机制的存在，发达国家的政府才能使用利率和货币供应量来调控整个经济的供给和消费。没有消费信贷，今日的现代经济就不能正常运转，这一说法是毫不过分的。消费信贷的实质就在于给合适的消费者提供信贷，并有效地对信贷的风险进行管理和控制。总的来说，与消费信贷相关的风险可以分为两种。其一是违约风险，指消费者作为债务人，在签定的信贷合同的到期日不能按时偿付贷款，有违约行为；其二是利率风险，指向信贷消费者收取的利息过低，不足以补偿资金成本和正常运营之耗费。我们这套系统是针对违约风险而开发的。在任何一个消费信贷业务中，其核心竞争力全来自于对每一笔放贷交易的违约风险经济和有效的控制。 经济而有效地管理违约风险需要匹配的法律系统、合适的组织结构和先进的科技。此项技术的关键部分在于收集消费者信息并进行准确而可靠的风险评估。在消费信贷最成功的发达国家里，特别是美国，先进的计算机信息技术功不可没。现代的计算机信息技术不仅可以收集和储存大量的关于每一个消费者的数据，而且可以将这些数据中包含的信息加工汇总，使其简单精确、易于理解，实现智能化风险管理。这使得低成本、大规模的消费者信用评估成为可能。美国不仅拥有最大的消费信贷市场，在2000年信贷余额超过了10000亿美金，而且拥有最为先进而复杂的消费者信用评估系统。
1.1 欧洲国家的消费信贷体系
欧洲主要国家的信贷风险评估数据有三个主要来源：
（1） 银行自己拥有的数据：例如信贷申请登记资料，贷款付款数据等;
（2） 银行自己调查申请人：当申请人申请住房贷款或汽车贷款等大宗项目时，银行往往对当事人进行细致的调查，以取得授信的全部根据；
现代信贷是一个融合了高科技，高策略的复杂金融工程。一方面必须占领高新技术前沿，另一方面，实际操作经验又起着至为关键的作用。本文作者深厚的理论修养以及长期在中国和美国著名大型金融企业工作的第一手风险管理经验将成为本文的重要特点。
本文将通过对国外先进信贷风险评估信息系统的有选择的借鉴，针对中国在信贷风险管理方面所面临的实际情况提出中国商业银行信贷风险评估系统的概念、方法以及实施方案。作为风险分析中最重要的两个领域，过程控制和数据分析在法人与个人风险评估中作用明显不同，本文将对此作深入展开。
本文将解决下列问题：
1.系统研究国外成熟的信用评估体系，全面深入地介绍国外银行先进有效的信贷风险防范与控制的理论，技术，和方法；
2.提出有中国特色，具有世界最先进水平，与国际标准接轨的中国信贷风险评估系统的总体设计方案；
3.提出跨银行的企业信贷风险评估体系方法，消费信贷风险评估体系方法，中国统一的企业评级标准和消费信用评价指数；
4.提出商业银行内部风险防范的管理机制，风险控制的理论模型和技术方法；
5.通过不同地区，不同类型的银行试点证明这些管理机制，理论模型与技术方法的有效性。
一、发达国家的消费信贷
在所有的发达国家，消费信贷都达到非常大的规模。对于整个国民经济来说，无论从金额上还是从重要程度上，消费信贷都已远超过了商业信贷，成为了所有主要商业银行最重要的放贷业务。 在发达社会的现代经济中，消费信贷之所以占据如此重要的地位，原因有两方面：首先，在今天以消费为主导的经济中，如果没有消费信贷作为交易中介，许多针对消费者的销售行为无法完成。例如，几乎在所有的住宅销售中，都需要一个消费信贷机构提供房屋抵押贷款以帮助买卖双方成功达成交易。其次，凭借消费信贷机制的存在，发达国家的政府才能使用利率和货币供应量来调控整个经济的供给和消费。没有消费信贷，今日的现代经济就不能正常运转，这一说法是毫不过分的。消费信贷的实质就在于给合适的消费者提供信贷，并有效地对信贷的风险进行管理和控制。总的来说，与消费信贷相关的风险可以分为两种。其一是违约风险，指消费者作为债务人，在签定的信贷合同的到期日不能按时偿付贷款，有违约行为；其二是利率风险，指向信贷消费者收取的利息过低，不足以补偿资金成本和正常运营之耗费。我们这套系统是针对违约风险而开发的。在任何一个消费信贷业务中，其核心竞争力全来自于对每一笔放贷交易的违约风险经济和有效的控制。 经济而有效地管理违约风险需要匹配的法律系统、合适的组织结构和先进的科技。此项技术的关键部分在于收集消费者信息并进行准确而可靠的风险评估。在消费信贷最成功的发达国家里，特别是美国，先进的计算机信息技术功不可没。现代的计算机信息技术不仅可以收集和储存大量的关于每一个消费者的数据，而且可以将这些数据中包含的信息加工汇总，使其简单精确、易于理解，实现智能化风险管理。这使得低成本、大规模的消费者信用评估成为可能。美国不仅拥有最大的消费信贷市场，在2000年信贷余额超过了10000亿美金，而且拥有最为先进而复杂的消费者信用评估系统。
1.1 欧洲国家的消费信贷体系
欧洲主要国家的信贷风险评估数据有三个主要来源：
（1） 银行自己拥有的数据：例如信贷申请登记资料，贷款付款数据等;
（2） 银行自己调查申请人：当申请人申请住房贷款或汽车贷款等大宗项目时，银行往往对当事人进行细致的调查，以取得授信的全部根据；
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